Аналіз кредитного та депозитного портфеля банків у контексті забезпечення стабільності банківської системи

Abstract

Банківська система України зазнала значних потрясінь у 2014–2024 роках, що вплинуло на її стабільність, кредитну активність та рівень довіри вкладників. Висока частка проблемних кредитів, відтік депозитів у кризові періоди, недостатній рівень довгострокового кредитування та вплив війни на фінансову систему створюють потребу в дослідженні механізмів управління кредитним і депозитним портфелями. Стійкість банківської системи є критичним чинником економічного розвитку. Однак нестабільність у вигляді макроекономічних криз, регуляторних змін та військових дій призводить до зниження обсягів кредитування та відтоку депозитів. Це вимагає розробки ефективних механізмів управління банківськими активами та пасивами. Мета дослідження – проаналізувати динаміку та структуру кредитного і депозитного портфелів банків України у 2014–2024 роках, визначити основні проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення з урахуванням міжнародного досвіду. Методологія. Дослідження базується на аналізі статистичних даних Національного банку України, міжнародних фінансових організацій та наукових публікацій. Використано: табличний метод – для наочного представлення складу кредитного та депозитного портфеля банків України; графічний метод – для інтерпретації динаміки кредитного та депозитного портфеля українських банків; трендовий аналіз – для оцінки тенденцій зміни ключових категорій дослідження на перспективу до 2027 року; вертикальний (структурний) аналіз для оцінки частки проблемних кредитів NPL у структурі кредитного портфеля; метод апроксимації – для прогнозування та оцінки точності проведено аналіз кредитного та депозитного портфеля банків; порівняльний аналіз – для співставлення абсолютної суми депозитних та кредитних операцій банків України з банками окремих країн світу. Результати. Виявлено основні тенденції зміни кредитного та депозитного портфелів банків України за 2014–2024 роки. Встановлено, що основними проблемами є високий рівень непрацюючих кредитів (NPLs), низький рівень довгострокового залучення коштів на вклади та вплив зовнішніх економічних факторів. Визначено, що державні банки мають найбільший обсяг активів, але стикаються з високим рівнем проблемних кредитів. Запропоновано заходи щодо стабілізації банківського сектору, включаючи покращення регулювання, стимулювання довгострокового кредитування та впровадження інновацій у сфері фінансового управління. Практичне значення. Отримані результати можуть бути використані банківськими установами, фінансовими регуляторами й урядовими органами для покращення політики управління активами та пасивами банків, удосконалення механізмів гарантування вкладів і стимулювання кредитування реального сектору економіки. Перспективи подальших досліджень. Дослідження впливу цифрових технологій та фінансових інновацій на стабільність банківської системи у контексті реалізації політики сталого фінансування банківської системи України. Аналіз ефективності регуляторних змін у банківському секторі та їхнього впливу на кредитний та депозитний портфель. Визначення оптимальної структури банківського капіталу для мінімізації ризиків. The banking system of Ukraine has faced significant shocks between 2014 and 2024, affecting its stability, lending activity, and depositor confidence. A high share of nonperforming loans (NPLs), deposit outflows during crisis periods, insufficient long-term lending, and the impact of war on the financial system necessitate a study of mechanisms for managing credit and deposit portfolios. The resilience of the banking system is a critical factor in economic development. However, instability in the form of macroeconomic crises, regulatory changes, and military conflicts has led to declining loan volumes and deposit withdrawals. This situation demands the development of effective mechanisms for managing bank assets and liabilities. The study aims to analyze the dynamics and structure of Ukrainian banks' credit and deposit portfolios from 2014 to 2024, identify key issues, and propose solutions based on international experience. The research is based on an analysis of statistical data from the National Bank of Ukraine, international financial organizations, and academic publications. The following methods were used: Tabular method – to visually present the composition of the credit and deposit portfolios of Ukrainian banks. Graphical method – to interpret the dynamics of Ukrainian banks' credit and deposit portfolios. Trend analysis – to assess changes in key research categories with a forecast up to 2027. Vertical (structural) analysis – to evaluate the share of non-performing loans (NPLs) in the credit portfolio structure. Approximation method – to forecast and assess the accuracy of credit and deposit portfolio analysis. Comparative analysis – to compare the absolute volume of deposit and credit operations of Ukrainian banks with those of banks in selected countries worldwide. The study identifies key trends in changes to Ukrainian banks' credit and deposit portfolios between 2014 and 2024. The main challenges include a high level of nonperforming loans (NPLs), low long-term deposit inflows, and the influence of external economic factors. It was found that state-owned banks hold the largest share of assets but face significant levels of problem loans. The study proposes measures to stabilize the banking sector, including enhanced regulation, incentives for long-term lending, and the introduction of innovations in financial management. The findings can be used by banking institutions, financial regulators, and government authorities to improve bank asset and liability management policies, enhance deposit insurance mechanisms, and stimulate lending to the real sector of the economy. The impact of digital technologies and financial innovations on banking system stability in the context of sustainable finance policy implementation. The effectiveness of regulatory changes in the banking sector and their influence on credit and deposit portfolios. Determining the optimal banking capital structure to minimize risks.